Occ Single Stock Options

Optionen Clearing Corporation - OCC DEFINITION der Options Clearing Corporation - OCC Eine Organisation, die sowohl Emittent als auch Garant für Options - und Futures-Kontrakte ist. Die Options Clearing Corporation unterliegt der Zuständigkeit der US Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Unter seiner SEC-Rechtsprechung klärt das OCC Transaktionen für Put - und Call-Optionen, Aktienindizes, Fremdwährungen, Zinscomposites und Single-Stock-Futures ab. Als registrierte Derivate-Clearing-Organisation (DCO) geregelt durch die CFTC. Bietet das OCC Clearing - und Abrechnungsleistungen für Transaktionen in Futures-Produkten sowie Optionen auf Futures an. Für Wertpapierleihgeschäfte bietet das OCC zentrale Kontrahentenabwicklungsdienste an. BREAKING DOWN Optionen Clearing Corporation - OCC Die Options Clearing Corporation wurde im Jahr 1973 gegründet und ist die größte Aktienderivate-Clearing-Organisation der Welt. Die OCC-Mission und Werte-Statement, OCC ist eine kundenorientierte Clearing-Organisation, die Weltklasse-Risikomanagement, Clearance und Abwicklung Dienstleistungen zu vernünftigen Kosten liefert und bieten Value-Added-Lösungen, die Unterstützung und wachsen die Märkte, die wir bedienen. Ein Clearing-Mitglied dominiert Board of Directors überwacht die Options Clearing Corporation. Die meisten seiner Einnahmen werden von Clearing-Gebühren erhalten, die seinen Mitgliedern berechnet werden, Mengenrabatte auf Gebühren sind vorhanden. Börsen und Märkte, zu denen OCC gehört, gehören BATS Optionen Exchange C2 Optionen Exchange, Inc Chicago Bord Optionen Exchange, Inc International Securities Exchange. NASDAQ OMX BX. Inc. NASDAQ OMX PHLX. Nasdaq Aktien NYSE Amex Optionen und NYSE Arca Options. User erkennt an, dass es die Benutzervereinbarung und die Datenschutzrichtlinien für diese Website überprüft hat, und dass die fortgesetzte Verwendung die Annahme der darin genannten Bedingungen und Bedingungen darstellt. Die Risikoexposition ist für alle internationalen Märkte und Clearingorganisationen von zentraler Bedeutung. Da die Märkte der internationalen Finanzderivate expandieren und das Kreditrisiko von Kreditinstituten in Größe und Komplexität zunimmt, ist die Fähigkeit eines Unternehmens, sein Kreditrisikorisiko zu beurteilen, noch kritischer geworden. Das OCC-System für Theoretische Analysen und numerische Simulationen (STANS) bietet eine ausgeklügelte Risikobewertung. OCC ist das weltweit erste Derivat-Clearinghaus, das eine umfangreiche, auf Monte Carlo basierende Risikomanagementmethodik einsetzt. Die STANS-Methode wird verwendet, um die Exposure von Portfolios von Optionen, Futures und Cash-Instrumenten, die von OCC im Namen ihrer Clearing-Mitgliedsunternehmen (CMs) freigegeben und getragen werden, zu messen. STANS ermöglicht es Clearing-Institutionen, das Risikopotenzial ihrer Mitgliederportfolios zu messen, zu überwachen und zu steuern. Methodik 1. Einleitung Diese Seite bietet einen Überblick über die Margin-Methodik der OCCs. Abschnitt 2 beschreibt die allgemeinen Merkmale der Methodik. Abschnitt 3 fügt eine Erläuterung der Grundlage hinzu, auf der CMs intraday Abhebungen von überschüssiger Marge machen können oder einen Sicherungswert für einen anderen ersetzen können. 2. Allgemeine Merkmale OCC wendet die Margin-Anforderungen täglich auf jedes Konto an, das bei OCC von seinen CMs verwaltet wird. Intraday-Anrufe für zusätzliche Marge können auf Konten mit erheblichen Verlusten vorgenommen werden. Nach der im August 2006 in Kraft getretenen STANS-Methodik basiert die tägliche Marginberechnung für jedes Konto auf vollen Portfolio 1 Monte-Carlo-Simulationen und wird - wie weiter unten näher ausgeführt - konservativ aufgebaut, um ein sehr hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten Dass der Gesamtwert der freigewordenen Produkte auf dem Konto sowie die Sicherheiten, die zur Deckung der Margenanforderungen gebucht werden, im Zwei-Tages-Horizont nicht spürbar negativ sein werden. Bis Februar 2010 wurden Wertpapiere als Sicherheiten nicht in die Monte-Carlo-Simulationen einbezogen, sondern traditionellen Frisuren unterzogen. Seitdem ist die Sicher - heitsregelung im Rahmen des Marginsystems in Kraft getreten, wobei in die Monte-Carlo-Simulationen einige Sicherheitenpapiere - insbesondere Aktien und in jüngerer Zeit auch US-Schatzanweisungen (ohne TIPS) - aufgenommen wurden. Somit spiegeln die Margin-Berechnungen jetzt den Spielraum für Preisbewegungen in diesen Formen von Sicherheiten wider, um Verluste auf den freigegebenen Produkten auf dem Konto zu verschärfen oder zu mildern. Die Monte-Carlo-Simulationen basieren auf ökonometrischen Modellen des gemeinsamen Verhaltens der Risikofaktoren, die die Werte der CM-Konten bei OCC beeinflussen. Die Mehrheit der Risikofaktoren bezieht sich auf die Kurse und optionalen Volatilitäten einzelner Aktien. Die Modellierung jedes Risikofaktors erlaubt Volatilitäts-Clustering und fat-tailed Innovationen. Das gemeinsame Verhalten wird durch die Kombination der marginalen Verhaltensweisen einzelner Risikofaktoren mittels einer Kopula-Funktion, die Korrelationen berücksichtigt und eine Schwanzabhängigkeit ermöglicht, adressiert. Die Monte-Carlo-Simulationen verwenden für die Volatilität jedes Risikofaktors den größeren der vom Modell vorhergesagten kurzfristigen Werte und eine Schätzung des längerfristigen Niveaus. Zwischen den monatlichen Neuschätzungen aller Modelle werden die Volatilitäten automatisch nach oben skaliert, wenn ein Modell des Verhaltens des SampP 500reg Index, das täglich neu geschätzt wird, auf erhöhte Turbulenzen an den Finanzmärkten hindeutet. Die Basiskomponente des Marginbedarfs für jedes Konto ergibt sich aus der Risikomessung 99 Expected Shortfall. Das heißt, das Konto hat einen Basisüberschuss (Defizit), wenn seine Positionen in freigewordenen Produkten sowie alle vorhandenen Sicherheiten - ob der in der Monte-Carlo-Simulation enthaltenen Typen oder von Typen, die traditionellen Frisuren ausgesetzt sind - eine positive (negative ) Nach einem Verlust, der dem Durchschnitt aller Verluste über den 99 VaR-Punkt hinaus entspricht. Die Basiskomponente wird durch Zugabe einer Stresstestkomponente eingestellt. Die Belastungstestkomponente ergibt sich aus der Berücksichtigung der Erhöhungen des Erwarteten Fehlbetrags, die sich aus Marktbewegungen ergeben, die besonders groß sind und / oder in denen verschiedene Arten von Risikofaktoren anstelle der aus historischen Daten geschätzten Korrelationen eine perfekte oder keine Nullkorrelation aufweisen oder Von extremen nachteiligen idiosynkratischen Bewegungen in einzelnen Risikofaktoren, denen das Konto besonders ausgesetzt ist. Kurze technische Details zu den Basis - und Belastungskomponenten finden Sie im Anhang. Mehrere andere Komponenten des Gesamtrandbedarfs existieren, sind jedoch typischerweise beträchtlich kleiner als die Basis - und Belastungstestkomponenten, und viele von ihnen beeinflussen nur eine Minderheit von Konten. CMs auf erhöhten Watch-Levels, wie in OCC-Regeln spezifiziert, können zusätzlichen Margin-Anforderungen unterliegen. 3. Intraday Rücknahme und Einlagen von Sicherheiten Ein CM kann intraday Abhebungen von über Sicherheiten auf einem Konto, und / oder Hinterlegung von frischen Sicherheiten Vermögenswerte an Stelle von anderen. Für Sicherheitstypen, die einem traditionellen Quothaircut unterliegen, wird die Auswirkung eines Rückzugs oder einer Einzahlung auf den Marginüberschuss mit dem quothaircut. quot verknüpft. Für Sicherheitstypen, die in der marginsquot-Behandlung quotkollateral behandelt werden, beruht die Auswirkung eines Rückzugs oder einer Hinterlegung Ein quotportfolio-spezifisches Haarknotenpaket (PSH), das dem betreffenden CM auf einer täglichen Basis mitgeteilt wird. Das PSH repräsentiert die Sensitivität des Risikoprofils dieses bestimmten Kontos gegenüber seiner Position im jeweiligen Wertpapier. Mit anderen Worten, das PSH, das auf jede gegebene Sicherheitenbewegung anwendbar ist, soll eine Schätzung der resultierenden Änderung der Marginanforderungen liefern, wenn die gesamte Marginberechnung nach der Bewegung neu berechnet wurde. Die Basiskomponente entspricht dem erwarteten Fehlbetrag (ES) des Portfolios, der auf der Grundlage eines 99-Konfidenzniveaus berechnet wird, wobei historische Schätzungen der Korrelationen zwischen den Risikofaktoren berechnet werden: Die Stresstestkomponente ist diejenige, die größer ist als die zwei Unterkomponenten "Abhängigkeit und Konzentration". Die Abhängigkeits-Subkomponente kann als ein Teil des zusätzlichen Risikos betrachtet werden, das entstehen würde, wenn wir weiter in den Schwanz der PampL-Verteilung gehen und die Auswirkungen der Ersetzung der historischen Schätzungen der Abhängigkeit zwischen Einzel-Aktienrenditen mit perfekter Korrelation berücksichtigen Oder Null-Korrelation. ES wird bei einem 99,5-Konfidenzniveau für jede der historischen, perfekten und unabhängigen Korrelationsannahmen berechnet. Die Abhängigkeits-Teilkomponente entspricht einem Anteil der Differenz zwischen dem Maximum der drei Berechnungen und dem Grundrisikobedarf: Als Teil des Extrarisikos, das sich aus extremen nachteiligen idiosynkratischen Bewegungen in zwei ergeben würde, kann die Konzentrationsteilkomponente betrachtet werden Risikofaktoren, auf die das Portfolio besonders exponiert ist 2. gepaart mit geringfügig schwächeren Erfahrungen im restlichen Portfolio. ES wird bei einem 99,5-Konfidenzniveau für jedes der beiden Einzelfaktor-Teilportfolien mit der größten Exposition auf dieser Ebene berechnet, und diese beiden Ergebnisse werden der ES des auf einem 99-Konfidenzniveau berechneten Restportfolios hinzugefügt. Die Konzentrationskomponente ist ein Teil des Betrages, um den diese Summe die Basiskomponente übersteigt: Um einen konservativen Ansatz zu erhalten, werden alle Berechnungen von ES unter Verwendung von Techniken der Extreme-Value-Theorie berechnet und die Ergebnisse werden unter Berücksichtigung einer Schätzung erhöht Des Stichprobenfehlers, der in der Monte-Carlo-Stichprobe entsteht. 1 Long-Options-Positionen, die in Kundenkonten von CMs gehalten werden, und nicht Teil von verschiedenen bezeichneten Spread-Positionen, sind aus OCC-Margin-Berechnungen aus Gründen des Anlegerschutzes ausgeschlossen. Der Effekt des Ausschlusses besteht darin, dass der Wert solcher Optionen nicht dazu genutzt wird, andere Kunden-Short-Positionen zu besichern. 2 Die Einzelfaktor-Teilportfolien bestehen aus allen Positionen (Optionen, Aktienkredite, Futures etc.), die einem einzigen Risikofaktor entsprechen. Bei der Auswahl dieser Risikofaktoren werden nicht alle Risikofaktoren berücksichtigt: z. B. Positionen in Bezug auf Indizes sind ausgeschlossen. Dies spiegelt die Erfassung nur von idiosynkratischen Risiken in diesem Test. Wenn ein Portfolio eine Exposition von weniger als zwei Quellen von idiosynkratischem Risiko enthält, wird die Formel in der offensichtlichen Weise angepasst. Diese Website behandelt börsengehandelte Optionen der Options Clearing Corporation. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jeder Börse, an der Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, einer North Wacker Dr. Suite 500, Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc), bezogen werden. 169 2016 Die Options-Clearing-Gesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. Optionen Zuweisung Wie kann ich feststellen, wann ich zugewiesen werden kann? Sie können nie wissen, wann Sie zugewiesen werden. Sobald Sie eine American-Style-Option (Put oder Call) verkaufen, haben Sie das Potenzial für die Erfüllung Ihrer Pflicht zu erhalten (und bezahlen) oder liefern (und bezahlt werden) Aktien der Aktie an jedem Geschäftstag. Unter bestimmten Umständen können Sie an einer kurzen Optionsposition zugewiesen werden, während die zugrunde liegenden Aktien für den Handel angehalten werden, oder möglicherweise während sie Gegenstand eines Buyouts oder einer Übernahme sind. Um Fairness in der Verteilung von Aktien - und Indexoptionszuweisungen zu gewährleisten, verwendet OCC ein Zufallsverfahren, um Ausübungsmeldungen an Clearing-Mitgliedskonten zu verteilen, die mit OCC gepflegt werden. Die zugewiesene Firma muss dann eine börsengenehmigte Methode (in der Regel einen zufälligen Prozess oder die First-in-First-out-Methode) verwenden, um ihre Konten zu verteilen, die die Optionen kurz sind. Einige Verallgemeinerungen könnten Ihnen helfen, die Wahrscheinlichkeit der Zuweisung auf eine Short-Option Position zu verstehen: Optionsinhaber nur Übung über 7 Optionen. Der Prozentsatz hat sich im Laufe der Jahre nicht verändert. Das bedeutet nicht, dass Sie nur auf 7 Ihrer kurzen Option zugewiesen werden können. Es bedeutet, dass im Allgemeinen, Option Übungen sind nicht so häufig. Die Mehrheit der Optionsübungen (und die entsprechenden Zuordnungen) erfolgt, wenn die Option näher an den Verfall herangeführt wird. Es ist normalerweise nicht sinnvoll, eine Option auszuüben, die jederzeit Prämie über intrinsischen Wert hat. Für die meisten Optionen tritt das nicht bis zum Verfallsdatum auf. Im Allgemeinen ist ein Anleger eher eine Put, die in-the-Geld geht als eine Aufforderung, die in-the-money geht ausüben. Warum über das Ergebnis einer Übung nachdenken. Ein Investor, der eine Put ausübt, nutzt es, um Aktien zu verkaufen und Geld zu erhalten. Eine Person, die eine Kaufoption ausübt, nutzt sie, um Aktien zu kaufen und muss bar bezahlen. Optionsinhaber sind eher Optionen ausüben, wenn es bedeutet, sie können Bargeld früher erhalten. Das Gegenteil ist für Anrufe zutreffend, wo übung bedeutet, daß Sie Bargeld früher zahlen müssen. Die Quintessenz ist, dass Sie wirklich keine sicher-fire Weg vorhersagen, wenn Sie auf eine kurze Option Position zugeordnet werden. Es kann passieren, jeden Tag der Börse ist offen für den Handel. War dieser Inhalt hilfreich Kann ich zugeteilt werden, wenn meine gedeckten Anrufe im Geld sind Der Optionsinhaber hat das Recht, seine Optionsposition vor dem Verfall auszuüben, unabhängig davon, ob die Optionen in - oder out-of-the-money sind. Sie können zugeteilt werden, wenn ein Marktteilnehmer, der Anrufe der gleichen Serie wie Ihre Short-Position hält eine Ausübung Bekanntmachung an ihre Maklerfirma. Die Firma legt dann eine Ausübungsmitteilung an OCC (oder wenn die Maklerfirma kein OCC Clearing-Mitglied ist, legt sie die Mitteilung an ein Unternehmen, das ein OCC Clearing-Mitglied ist, vor, und dieses Mitglied legt die Anzeige an OCC). OCC weist den Clearing-Mitgliedern, deren Konten kurze Positionen der gleichen Serie haben, zufällig Ausübungsmeldungen zu. Das Clearingmitglied vergibt dann die Ausübungsmitteilung einer seiner Short-Positionen unter Verwendung einer fairen Zuweisungsmethode, wenn auch nicht unbedingt zufällig. Fragen Sie Ihre Brokerfirma, wie sie Ausübungshinweise zu ihren Kunden zuweist. War dieser Inhalt hilfreich? Wenn ich kurz eine Anrufoption (auf einem abgedeckten Schreiben) habe und ich meinen kurzen Anruf zurückkaufe, ist es möglich für mich zugewiesen zu werden (und die Lagerposition, um weg zu sein) an diesem Abend Nein, ist es nicht möglich. Die Zuteilungen werden auf der Grundlage der Netto-Positionen nach dem Ende des Marktes pro Tag bestimmt. Wenn Sie also Ihren kurzen Anruf zurückkauften, haben Sie nicht mehr eine kurze Position am Ende des Tages und keine Möglichkeit der Zuweisung. War dieser Inhalt hilfreich Ich verkaufte kurz 10 Optionen Verträge vor kurzem. Leider wurde ich frühzeitig auf jeden Vertrag, einer nach dem anderen zugewiesen. Couldnt alle Aufträge wurden sofort zugewiesen Die Ausübung einer Option vor dem Verfall ist allein im Ermessen des Käufers. Die Option Käufer kann auch entscheiden, wie viele Verträge in einer Multi-Contract-Position zu einer bestimmten Zeit ausüben. Sobald ein Investor eine Ausschreibung ausschreibt, wählt OCC zufällig eine Mitgliedsvermittlungsfirma aus, die eine Short-Position in dieser Serie für die Zuweisung führt. Die Maklerfirma kann die Bekanntmachung dann nach dem Zufallsprinzip oder auf einer First-in-First-Out-Basis zuweisen. Unabhängig davon, welche Methode der Brokerfirma gilt Aktienoptionsschreiber unterliegen dem Risiko, dass einige oder alle ihrer kurzen Optionen können jeden Tag zugeordnet werden. War dieser Inhalt hilfreich Sind Optionen automatisch zugewiesen, wenn sie in-the-money am Verfall sind Gibt es eine Möglichkeit, dass ich Zuweisung vermeiden können OCC ermutigt alle Investoren, ihre Brokerage Unternehmen ihre Ausübung Absichten für ihre langen Optionen bei Verfall zu informieren. Während jedes Unternehmen seine eigenen Schwellen haben kann, verwendet OCC ein Verwaltungsverfahren, in dem Optionen, die 0,01 in-the-money ausgeübt werden, es sei denn, dass entgegengesetzte Anweisungen zur Verfügung gestellt werden. Kunden und Broker sollten mit ihren Firmen Operationsabteilung überprüfen, um ihre Firmenpolitik hinsichtlich der Ausübungsschwellen zu bestimmen. Ein Optionsinhaber hat das Recht, seine Option unabhängig vom Kurs des Basiswertes auszuüben. Es ist eine gute Praxis für alle Optionsinhaber, ihre Ausübung (oder Nicht-Ausübung) Anweisungen an ihren Broker auszudrücken. Gibt es eine magische Zahl, die gewährleistet, dass Option Schriftsteller wird nicht zugewiesen werden. Obwohl unwahrscheinlich, kann ein Investor wählen, um eine etwas out-of-the-money Option ausüben oder wählen Sie nicht eine Option, die in-the-money durch Ausübung Größer als 0,01. Einige Investoren verwenden das Sprichwort, im Zweifelsfall, schließen sie aus. Dies bedeutet, dass sie, wenn sie irgendwelche kurzen Verträge zurückkaufen, nicht mehr in Gefahr einer Abtretung sind. War dieser Inhalt hilfreich Ich schrieb einen etwas out-of-the-money abgedeckten Anruf. Der Anruf hat sich seitdem in-the-money bewegt. Gibt es eine Möglichkeit, Zuordnung auf diese kurze Aufforderung zu vermeiden Die offensichtlichste und einfache Aktion wäre, um die Position durch den Kauf des Rückrufs schließen. Dies mag zwar nicht attraktiv sein und zu einem Verlust oder einem weniger als idealen Gewinn führen, versichert aber dem Anleger, dass sein Aktienbestand nicht abgeschafft wird. Einige Alternativen zu Zuweisung sind zu rollen und oben. Zum Roll-out und up beinhaltet den Kauf der aktuellen Option und den Verkauf eines höheren Streiks in einem weiteren Monat. Dies kann es einem Anleger ermöglichen, zusätzliche Prämien zu gewinnen und zusätzliche Wertsteigerungen zu erzielen. War dieser Inhalt hilfreich? Wenn ich eine kurze Optionsposition kaufe, wie kann ich sicher sein, dass ich nicht zugewiesen werde? Sie möchten zuerst mit Ihrem Broker überprüfen, ob eine Zuweisung noch nicht erfolgt ist. Da OCC den Abschluss von Kaufgeschäften vor den Übungen abwickelt, besteht keine Möglichkeit, auf Positionen zugeteilt zu werden, die während dieser Handelszeiten geschlossen wurden. War dieser Inhalt hilfreich Wenn ich eine Option zum Öffnen verkaufe, ist meine einzige Chance zur Abtretung (und zur Erfüllung meiner Pflichten als Optionsschreiber erforderlich), wenn die Person oder die Einrichtung, die von mir gekauft hat, beschließt, Nein auszuführen Das ist nicht wahr. Zuerst könnte die Kaufseite Ihres Eröffnungsverkaufs eine schließende Kauf durch jemand gewesen sein, das bereits kurz die Wahl war. Zweitens ordnet OCC Aufgaben zufällig zu. Jedermann kurz, dass bestimmte Option ist das Risiko der Abtretung, wenn ein Optionsinhaber entscheidet, auszuüben. Drittens, vorausgesetzt, die andere Seite Ihres Handels war ein Eröffnungskauf, können sie verkaufen, um jederzeit zu schließen, aber da Sie noch kurz sind, sind Sie an Risiko der Zuweisung. Solange Sie eine kurze Wahlposition offen halten, sind Sie Gefahr der Anweisung. Das Zuteilungsrisiko erhöht sich, wenn die Option tiefer im Geld und als Exspirationsansätze (die Option Trades mit weniger Zeitprämie) wird. Das Assignment-Risiko steigt auch kurz vor dem Ex-Dividenden-Termin für Kurzmitteilungen und kurz nach dem Ex-Dividenden-Termin für Short-Puts. Nach dem Auslaufen übt OCC alle Aktienoptionen aus, die in-the-money bis .01 oder mehr sind, es sei denn, der Optionsinhaber weist an, dass der Broker keine Ausübung ausübt oder der Aktienbestand aus der Ausübung von OCCs entfernt wurde. War dieser Inhalt hilfreich? Der Börsenhandel hat vor kurzem aufgehört, auf einer Aktie zu handeln, in der Im-Short-Positionen. Bin ich immer noch verpflichtet, die Sicherheit zu kaufen, wenn zugewiesen Ja, setzen Schriftsteller, die offenen Positionen haben eine Verpflichtung, den Basiswert zum Basispreis zu kaufen, unabhängig davon, ob die Aktie Handel ist. Wenn eine Börse den Handel in einer Aktie stoppt, werden die Optionen ebenfalls nicht gehandelt. Dieser Mangel an Handel beeinflusst in der Regel nicht die Fähigkeit von Put - oder Call-Inhabern zur Ausübung (und einem Schreiber, der anschließend zugewiesen werden soll), es sei denn, die Put-Inhaber-Unternehmen beschränken diejenigen, die nicht lange Lager haben. Obwohl Optionsschreiber weiterhin die mit ihrer Short-Position verbundenen Verpflichtungen tragen, müssen Optionsinhaber unter Umständen explizite Anweisungen bei ihrer Gesellschaft eingeben, um entweder eine auslaufende Option auszuüben oder nicht auszuüben. Je nachdem, wann der Handelsstillstand eingetreten ist, können die Optionen aus dem OCC-Übung-von-Ausnahme-Verfahren (automatische Ausübung) entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie unter OCCs Überprüfung der Handelsverarbeitung im Informationsmemo 30049. War dieser Inhalt hilfreich E-Mail-Optionen Professionals Fragen über alles Optionen-bezogene E-Mail-Optionen Professional jetzt. Chat mit Optionen Professionals Fragen über alles Optionen-bezogenen Chat mit einem Optionen Professional jetzt. REGISTRIEREN FÜR DIE OPTIONEN AUSBILDUNGSPROGRAMM Kostenlose, unvoreingenommene Optionen Ausbildung In-Person-und Online-Fortschritt in Ihrem eigenen Tempo Offizielle OIC Sponsoren Diese Website diskutiert börsengehandelte Optionen, die von der Options Clearing Corporation. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jeder Börse, an der Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, einer North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc), bezogen werden. Kopie 1998-2016 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und unsere Benutzervereinbarung. Folgen Sie uns: Der Benutzer erkennt die Überprüfung der Benutzervereinbarung und der Datenschutzbestimmungen dieser Website an. Eine fortgesetzte Nutzung stellt die Annahme der darin genannten Bedingungen und Konditionen dar.