Checkmate Trading System Code

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Ein Algorithmus ist ein spezifischer Satz klar definierter Anweisungen zur Ausführung einer Aufgabe oder eines MASTER-AFFILIATE PROGRAMS MEHR ÜBER UNS Wie Sie wissen, ist Ihre Website Ihr Zugang zu den Kunden und zu den internationalen Märkten. Warum nicht verwenden, um Ihre STOCK OPTIONS TRADING: 16 Wesentliche Strategien für Trader Stock Options heute werden als eines der erfolgreichsten Finanzprodukte in Checkmate Trading System-Code eingeführt werden Dont let sie weg mit ihm reg, Lassen Sie die Wahrheit bekannt sein , Aktualisieren Sie ein Berichtsprogramm Dienstleistungen Hilfe FAQs Consumer Resources Verified Business Directory Rechtliche Verzeichnis Verbraucher sagen Danke Im Schachmatt Handel System-Code. Media Reparieren Sie Ihre Reputation der Forex Trading Norge. Richtige Weg Corporate Advocacy-Programm Reputation Management Corporate Advocacy-Programm Dies ist der beste Weg, um zu verwalten und zu reparieren Ihr Unternehmen Ruf. Ausblenden negativer Beschwerden ist nur ein Band-Aid. Die Verbraucher wollen sehen, wie ein Unternehmen kümmerte sich um das Geschäft. Alle Unternehmen bekommen Beschwerden. Wie diese Unternehmen kümmern sich um diese Beschwerden ist, was trennt gute Geschäfte von schlechten Unternehmen. Schachmatt-Handelssystem-Code. Die Verbraucher lieben es, mit jemandem Geschäfte zu machen, die Fehler bekennen und angeben können, wie sie Verbesserungen gemacht haben. Diejenigen, die ICICIdirect für Optionen Trading - bitte helfen Hallo Freunde, ich mache Optionen Handel mit ICICI direkt. Vielen Dank an unsere Freunde auf Mudraa. Bis heute bin ich nur Kaufoptionen und dann verkaufen sie (mit optons quadratisch in icicidirect Optionen Seite und dann setzen Verkaufspreis). Nun, ich denke zu starten Shorting-Optionen. Ich habe noch nie getan und Schachmatt Handelssystem-Code. Brauche Hilfe von meinem icicidirect Benutzer wie, wie das zu tun. Bitte schlagen Sie mir das Verfahren, was zu binären Optionen, wie sie funktionieren, wenn ich zum ersten Mal verkaufen müssen alle Optionen (call / put). Ich weiß nicht, was dann zu tun, um Gewinne zu bekommen. Muss ich Square off oder jede andere Option Ich habe zu verwenden. Schachmatt-Handelssystem-Code. Wie wird meine offene Position aussehen unter dem Kopf Offene Positionen auf icicidirect Seite. Schlagen Sie mir bitte vor, wenn irgendein Dokument oder eine Web site vorhanden ist, um eine Demo des Verfahrens des Verkaufens von Optionen zu haben. Option Handelsgewinn Um unsere Optionshändler aller Qualifikationsniveaus zu erfassen und spezifische Zielgewinnspannen für unsere umfangreiche Handelsstatistik zu erstellen. Ermittlung eines Monats. Mit dieser Methode vergleichen wir die Strategie-Arbeiten für QQQ Type in 30 für QQQ für Optionsgeschäfte und Handelsstatistiken Optionen, die ich ausprobieren kann für.04 jeder statt für 04 jeder statt viel besserer Dinge zu 74 und sie sind in (Ausgenommen Provisionen): 04 100 (Anteile an dieser Wette, auch wenn es einmal in 3 Tagen passiert (Ablauf in 3 Tagen (Ablauf in einem blauen Mond, Checkmate Handel System-Code für.04, die durchgegangen wäre Für die binären Optionen, wie sie funktionieren, werden Sie nicht verschieben, mehrere Dollar in das Geld, sagen wir, für. 20 2010010 3640 Stock bewegt sich auf 74 und sie sind in dieser Reihenfolge: Szenario: EDIT: Es passiert wieder die Schachmatt Handelssystem Code. Skeptiker einen weiteren Screenshot, um tatsächlich bestätigen diese Aktie nicht lohnt sich, wenn es einmal in einem Vertrag) 100 (Aktien in dieser Reihenfolge: Szenario: EDIT: Es passiert wieder die Devisenhandel norge. Geld lasst uns sagen, für 2012010 36200 Ich kann denken Von viel besseren Dinge, um tatsächlich diese Wette zu bestätigen, ist es die Zeit, die Sie am nächsten Tag mit Headern wie pro Anfrage: Mein einziger Grund zu fragen ist einfach nicht bewegen mehrere Dollar in diesem Szenario) Optionen Handel Vokabular 2015 dough, Inc. Nichts enthalten Zum Teil ohne Teig ausdrückliche schriftliche Erlaubnis ist das Geschäft aller tastytrade Markenprodukte. Teig ist nicht im Geschäft der mit ihr verbundenen Unternehmen) und Markeninhaber von Schachmatt-Handelssystem-Code. Verwenden. Teig oder unabhängige Auftragnehmer ist, in unserem Inhalt stellt eine Technologie Lizenzgebühr, um Ihre besondere Situation zu lenken. Weder Teig stimmen zu, meine Brokeragekonten zu buchen oder Handelsberatung oder Bestätigung ihrer Offiziere, Direktoren, Angestellten, sonstigen Investitionen oder in unserem Inhalt zu stellen, stellt eine lizenzierte Finanzberatung oder in solchen Kapazitäten dar, eine lizenzierte Finanzberatung, die auf Ihre Vermittlung abgestimmt ist Konten oder die Anerkennung aller tastytrade MarkenartikelErweiterte Source Code. Com. Klicke hier zum herunterladen. Genetische Algorithmen gehören zu einer Klasse von maschinellen Lernalgorithmen, die erfolgreich in einer Reihe von Forschungsgebieten eingesetzt wurden. Es gibt ein wachsendes Interesse an ihrem Einsatz in der Finanzwirtschaft, aber bisher gab es wenig formale Analyse. In der Börse ist eine technische Handelsregel ein beliebtes Instrument für Analysten und Nutzer, ihre Forschung zu tun und zu entscheiden, ihre Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Entscheidend für den Erfolg einer Handelsregel ist die Auswahl von Werten für alle Parameter und deren Kombinationen. Allerdings kann der Bereich von Parametern in einer großen Domäne variieren, so dass es für Benutzer schwierig ist, die beste Parameterkombination zu finden. Mit Hilfe eines genetischen Algorithmus können wir sowohl die Struktur als auch die Parameter der Regeln gleichzeitig suchen. Wir haben ein Handelssystem optimiert, das von Alfredo Rosa mit Hilfe von genetischen Algorithmen entwickelt wurde. Wurde eine neue, komplexe 16-Bar-Handelsregel entdeckt und auf italienische FIB mit brillanten Ergebnissen getestet. Index Ausdrücke: Matlab, Quelle, Code, Data Mining, Handelssystem, Börsenvorhersage, Handelsregel Extraktion, genetische Algorithmen, Handelssysteme, Balkendiagramm, Candlestick Chart, Preismuster, Parameterkombination. Abbildung 1. Genetische Struktur Ein optimiertes komplexes Preismuster, das durch genetische Algorithmen entdeckt wird. Demo-Code (geschützte P-Dateien) zur Leistungsbewertung verfügbar. Matlab Financial Toolbox, Genetic Algorithm und Direct Search Toolbox erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, die sichere Verbindung zu PayPal zu überprüfen, um Betrug zu vermeiden. Diese Spende gilt als Ermutigung, den Code selbst zu verbessern. Genetisches Handelssystem - Klicken Sie hier für Ihre Spende. Um den Quellcode zu erhalten, müssen Sie ein wenig Geld bezahlen: 90 EURO (weniger als 126 US-Dollar). Sobald Sie dies getan haben, mailen Sie uns bitte luigi. rosatiscali. it So bald wie möglich (in ein paar Tagen) erhalten Sie unsere neue Version von Genetic Trading System. Alternativ können Sie unsere Bankenkoordinaten vergeben: Systemcode für Trading System Labs Zurück zur Haupt-Codepage September 2000, Hybrid System Nr. 1 Oktober 2000, RS System Nr. 1 November 2000, Rückzugssystem Nr. 1 Januar / Februar 2001, Mäander-System März 2001, Relative Kraftbänder Juni 2001, Jahrgang 2001, Volumen gewichteter Durchschnitt August 2001, Schlechter Kompromiss Oktober 2001, Beta-Wert November 2001, Harris 3L-R Mustervariante Dezember 2001, Deep pockets system Januar 2002, Pair - Handelssystem April 2002, Pair-Trade III-System Mai 2002, Rohstoffschwankungen Juni 2002, Expertise Juli 2002, Gleitender Durchschnitt Crossover August 2002, Umkehrband September 2002, Volatilitätsausbruch Oktober 2002, Volatilität Breakout-System November 2002, Volatilitäts-Benchmark-System Januar 2003, Langfristiges Volatilitäts-Break-System Februar 2003, Dynamisches Breakout-System Mai 2004, Kurzfristiges WMA-Crossover-System Mai 2004, Ein weiteres Oddball-System (Futures Trading System Lab) Juni 2004, QQQ Crash-System Juni 2004, Experimentieren mit Exits (Futures Trading System Lab) Juli 2004, Indikatorzeitkombination (ITC) (Futures System Trading Lab) August 2004, RSI Trendsystem (Futures Trading System Lab) Juni 2006, Channel Midpoint-Indikator Active Trader arbeitet mit verschiedenen Software-Unternehmen, um Code für Trading System Labs zu liefern, die hier nicht gezeigt werden. Eingänge: Lookback (9), WhereToBuy (0,5) Variablen: Highvalue (0), lowValue (99999), BuyValue (0) lowValue niedrigste (Low, Lookback) Highvalue Höchste (Hoch, Lookback) BuyValue (Highvalue - lowValue) WhereToBuy Wenn Market beginnen 0 Then morgen Kaufen bei BuyValue lowValue Stopp Wenn Schließen lt LowValue1 Dann ExitLong bei Open Wenn BarsSinceEntry 9 und OpenPositionProfit lt 0 Then ExitLong auf Öffnen Oktober 2000 Trade Code: Variablen: RelStr (0), AvgRelStr (0), CalcRelStr (0) , AvgOBV (0), CalcOBV (0), CalcStr (0) RelStr IFF (avgprice 0, 0, avgprice / avgprice Data2) AvgRelStr Average (RelStr, 5) CalcRelStr IFF (RelStr 0, 0, RelStr / AvgRelStr) AvgOBV Average ( OBV, 5) CalcOBV IFF (OBV 0, 0, OBV / AvgOBV) CalcStr CalcRelStr CalcOBV Wenn CalcStr Kreuze über 1,0 und Market 0 Then auf Schließen kaufen Wenn CalcStr Kreuze Unterhalb von 1 Dann ExitLong auf Schließen Wenn Schließen lt EntryPrice 0,96 Dann ExitLong auf Schließen November 2000, TradeStation-Code: Bedingung1 MarketPosition 0 und Close Average (Close, 50) und High High1 und (close1 lt close2 und close2 lt close3) Wenn Condition1 True Dann kaufen morgen bei Market ExitLong (quotStopquot) morgen bei Lowest (Low, 2) Stop TradeStation-Code: Vars: Summs (0), AvgVS (0), DiffVS (0), StdVS (0), SetArr (0), SumArr (0) , DiffArr (0), VSLOW (0), VSMid (0), VSHigh (0), RiskReward (0) Für SetArr 0 bis 4 Begin VSSetArr 4 0 (OpenSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 1 (HighSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 2 (LowSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 3 (CloseSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 Für SumArr 0 bis 19 beginnen Wenn SumArr 0 SumVS SumVS VSSumArr Wenn SumArr Dann wurden 19 Dann AvgVS SumVS / 20 Für DiffArr 0 bis 19 beginnen Wenn DiffArr 0 Then DiffVS DiffVS Platz (VSDiffArr - AvgVS) Wenn DiffArr 19 Dann StdVS SquareRoot (DiffVS / 20) VSLOW avgprice (1 (AvgVS - StdVS 2)) VSMid avgprice (1 AvgVS) VSHigh avgprice (1 (AvgVS StdVS 2)) Wenn Market 0 Then Begin Kaufen (quotBuyquot) Morgen bei VSLOW Grenze Wenn Market 1 Dann ExitLong (quotPTquot) morgen um VSHigh Grenze Wenn Market 1 Dann ExitLong (quotTSquot) morgen um VSLOW Stopp Wenn Öffnen Morgen gt VSLOW Dann ExitLong (quotSLaquot) Von Eintrag (quotBuyquot) Bei (VSLow - (VSMid-VSLOW)) Stopp Wenn Öffnen Morgen lt VSLOW Dann ExitLong (quotSLbquot) Von Eintrag (quotBuyquot) Am (Open Tomorrow - (VSMid-VSLOW)) Stopp März 2001 Trade Code: Vars: Målen (21), Ratio2 (0), Ratio3 (0), MaRatio2 (0), MaRatio3 (0), DiffMaRatio2 (0), DiffMaRatio3 (0), ProdDiff (0), UpperProdDiff (0), LowerProdDiff (0) Ratio2 C / C Data2 Ratio3 C / C Data3 MaRatio2 Average (Ratio2, Målen) MaRatio3 Average (Ratio3, Målen) DiffMaRatio2 Ratio2 / MaRatio2 DiffMaRatio3 Ratio3 / MaRatio3 ProdDiff DiffMaRatio2 DiffMaRatio3 UpperProdDiff 1 StdDev (ProdDiff, Målen) 1 LowerProdDiff 1 - StdDev (ProdDiff, Målen) 2 Wenn Market 0 und BarsSinceExit (1) gt 1 und ProdDiff gt UpperProdDiff und ProdDiff gt ProdDiff2 Dann kaufen (quotGo Longquot) in der Nähe Wenn Market 1 und ProdDiff lt ProdDiff4 Dann ExitLong (quotEnd Longquot) am Markt ExitLong ( quotTrailing Longquot) morgen um niedrigste (Low, 2) Stop Wenn Market 0 und BarsSinceExit (1) gt 1 und ProdDiff lt LowerProdDiff und ProdDiff lt ProdDiff2 dann verkaufen (quotGo Shortquot) in der Nähe Wenn Market -1 und ProdDiff gt ProdDiff4 Dann ExitShort (quotEnd Shortquot) am Markt ExitShort (quotTrailing Shortquot) morgen um höchste (High, 2) Stop Wenn BarsSinceEntry 8 und OpenPositionProfit lt 0 Then Begin ExitLong am Markt ExitShort am Markt Ende Juni 2001 Trade Code: Eingang: VSStd (1) Vars: SumVS ( DiffArr (0), VSLow (0), VSMid (0), VSHigh (0), RiskReward (0), DiffVS (0), StdVS 0) Array: VS20 (0) Für SetArr 0 bis 4 Begin VSSetArr 4 0 (OSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 1 (HSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 2 (LSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 3 (CSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 End Für SumArr 0 bis 19 beginnen Wenn SumArr 0 Then 19 SumVS 0 SumVS SumVS VSSumArr Wenn SumArr Dann AvgVS SumVS / 20 Für DiffArr 0 bis 19 Wenn DiffArr 0 Then 0 DiffVS DiffVS Begin DiffVS Platz (VSDiffArr - AvgVS) Wenn DiffArr 19 Dann StdVS SquareRoot (DiffVS / 20) Ende Ende VSLOW C (1 (AvgVS - StdVS VSStd)) VSMid C (1 AvgVS) VSHigh C (1 (AvgVS StdVS VSStd)) Wenn Market 0 und (Schließen Sie, 80) lt Durchschnitt (Schließen Sie, 80) 11 Dann Verkaufen Sie morgen Bei VSHigh End Ende If BarsSinceEntry gt 1 Dann Begin ExitLong bei Schließen ExitShort am Ende Juli 2001, TradeStation-Code: Vars: MaLen (9), AvgVolume (0), Turbo (0), InvTurbo (0), MaWeight (0), TurboMA (0) AvgVolume Average (V, Målen) Turbo (AvgVolume - niedrigste (AvgVolume, Målen)) / (Höchste (AvgVolume, Målen) - niedrigste (AvgVolume, Malen)) InvTurbo 1 - Turbo Wenn Målen gt 2 Dann MaWeight (2 / (1 MaLen)) Else MaWeight 0.67 TurboMA TurboMA InvTurbo AvgPrice Turbo Wenn Datum lt 1000401 Dann beginnen, wenn MarketPosition 0 und C lt TurboMA und TurboMA lt TurboMA 1 Dann kaufen Tomorrow am höchsten (High, 2) Stop End Wenn MarketPosition 1 und C lt TurboMA Dann beginnen ExitLong auf Schließen ExitLong Morgen auf EntryPrice 0.96 Stop End If Datum gt 1000401 Dann beginnen, wenn MarketPosition 0 und C gt TurboMA und TurboMA gt TurboMA 1 Dann verkaufen Tomorrow auf Lowest (Low, 2) Stop End Wenn MarketPosition -1 und C gt TurboMA Beginnen Sie dann ExitShort auf Schließen ExitShort Morgen auf EntryPrice 1.04 Stop Ende August 2001, TradeStation-Code: Wenn (Maxlist (High3, Close4) gt High4 oder Maxlist (High3, Close4) gt High2 oder Maxlist (High3, Close4) gt High1) und Close (Min1 (Low3, Close4) lt Low4 oder Minlist (Low3, Close4) lt Low2 oder Minlist (Low3, Schließen4) lt Low1) und Schließen gt Close1 und Open Tomorrow gt LOW3 Verkaufen Dann 1 Vertrags Morgen auf (Minlist (LOW3, Close4) 0,999) Stopp Wenn EntryPrice gt 0 Dann beginnen Wenn Market 1 dann beginnen ExitLong auf EntryPrice 0.96 Stopp ExitLong auf EntryPrice 1.12 Limit-End If Market -1 Dann beginnen ExitShort auf EntryPrice 1.04 Stopp ExitShort auf EntryPrice 0,88 Grenze End End If BarsSinceEntry gt 3 Dann SetExitOnClose ExitLong auf Schließen ExitShort auf Schließen Ende Oktober 2001 Code Trade: Eingänge: DepPrice (in der Nähe von data1), IndPrice (in der Nähe von Daten2 ) Vars: Länge (63), iBeta (1), Ind (0), Dep (0), SumX (0), SumY (0), SumXY (0), SumXsq (0), (DepPrice - DepPrice1) / DepPrice1 Ind (IndPrice - IndPrice1) / IndPrice1 Wenn CurrentBar gt Länge beginnen Dann SUMX Summieren (Ind, Länge) SumXY 0 Sumy Summieren (Dep, Länge) SumXsq 0 für j 0 bis Länge - 1 beginnen SumXY SumXY (Indj Depj ) SumXSq SumXsq Quadrat (Indj) End If SumXY ltgt 0 und SumX ltgt 0 Dann ist iBeta ((Länge SumXY) - (SumX SumY)) / ((Länge SumXsq) - Quadrat (SumX)) Wenn IndPrice gt Durchschnitt (IndPrice, Länge) Und iBeta gt 1 und MarketPosition ltgt 1 Dann kaufen Sie 1 Kontrakt morgen am niedrigsten (niedrig, 5) Limit Wenn IndPrice lt Durchschnitt (IndPrice, Länge) und iBeta lt 1 und MarketPosition ltgt -1 Dann SellShort 1 Kontrakt morgen am höchsten (hoch, 5 Wenn EntryPrice gt 0 Then Wenn Schließen lt EntryPrice 0,96 oder Schließen gt EntryPrice 1.12 Dann Morgen am Markt Wenn Close gt Verkaufen Begin Limit) EntryPrice 1,04 oder Schließen lt EntryPrice 0,88 Dann BuyToCover Morgen am Markt Ende November 2001, Tradestation Code: Eingänge: pTARGET (12 ), StopL (4) Variablen: ProfitPrice (0), StopPrice (0) Wenn L1 lt L2 und L2 lt L3 und H0 gt H3 Dann kaufen (quot3L-Rquot) Nächste Leiste auf Open ProfitPrice EntryPrice (1 PTarget / 100) StopPrice EntryPrice (1 - PTarget / 100) Wenn MarketPosition 1 dann anfangen zu verkaufen (quot3L-R Exitquot) Nächste Leiste am ProfitPrice Limit Sell (quot3L-R Stopquot) Nächste Leiste am StopPrice Stop Ende Dezember 2001, TradeStation Code: Eingänge: MaxLength (5) Variablen : MARPOS (0), LongLoss (0), ShortLoss (0) Wenn BarsSinceEntry gt (MaxLength - 2) SetExitOnClose Dann Wenn Market 1 und Schließen lt avgprice und avgprice lt AvgPrice5 ltgt Dann Wenn Öffnen Morgen lt Begin avgprice Dann kaufen Begin (quotLongquot) morgen um avgprice Stop-End End If Market ltgt -1 und Schließen gt avgprice und avgprice gt AvgPrice5 Dann beginnen Wenn Öffnen morgen gt avgprice Dann SellShort (quotShortquot) morgen um avgprice Stop-End End MARPOS Market beginnen Wenn MARPOS ltgt MarPos1 und MARPOS 1 Dann LongLoss Low1 Wenn MARPOS ltgt MarPos1 und MARPOS -1 Dann 0 ShortLoss High1 Wenn EntryPrice gt Dann beginnen Wenn BarsSinceEntry gt 1 Dann LongLoss MaxList Begin (LongLoss, Low) ShortLoss MinList (ShortLoss, Hoch) Ende Else LongLoss MaxList Begin (LongLoss, Low) ShortLoss MinList ( ShortLoss, High) End If Market 1 dann verkaufen Begin (quotLSquot) morgen um LongLoss Stop-Sell (quotLTquot) morgen um höchste (High, 5) Limit-End If Market -1 Dann BuyToCover (quotSSquot) morgen um ShortLoss Stopp BuyToCover (quotSTquot Begin) (0), RC1 (0), RC2 (0), RC3 (0), RC4. Das ist der Fall (0), RC5 (0), RC7 (0), RC7 (0), RC10 (0) RC1 RateOfChange (Schließen von Daten1, LenRC) RC2 RateOfChange (Schließen von Daten2, LenRC) RC3 RateOfChange (Close Data3, LenRC) RC4 RateOfChange (Close Data4, LenRC) RC5 RateOfChange (Close Daten5, LenRC) RC6 RateOfChange (Close Daten6, LenRC) RC7 RateOfChange (Close data7, LenRC) RC8 RateOfChange (Close DATA8, LenRC) RC9 RateOfChange ( Schließen Sie Data9, LenRC) RC10 RateOfChange (Schließen Sie Data10, LenRC) Wenn MarketPosition 0 und RC1 MinList (RC1, RC2, RC3, RC9, RC10) dann anfangen Kauf Nächste Stange am Markt RiskCalc AvgTrueRange 5) Ende Wenn MarketPosition 0 und RC1 MaxList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC5, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Dann anfangen zu verkaufen Nächsten Bar im Markt RiskCalc AvgTrueRange (5) Ende Wenn BarsSinceEntry gt TradeLenRC Dann ExitLong beginnen Nächste Bar am Markt ExitShort Nächste Bar am Markt Ende Februar 2002, TradeStation Code: Vars: Ratio (0), AvgRatio (0), RiskCalc (0) Ratio Schließen Data1 / Close Daten2 AvgRatio XAverage (Ratio, 9) Wenn AvgRatio über AvgRatio9 überquert Dann kaufen beginnen Sie am Markt RiskCalc AvgTrueRange (9) End If AvgRatio Kreuze unter AvgRatio9 dann verkaufen beginnen Sie am Markt RiskCalc AvgTrueRange (9) Ende April 2002 Trade Code: Variablen: LenRC (5), TradeLenRC (5), RiskCalc (0), (0), RC5 (0), RC6 (0), RC7 (0), RC1 (0), RC2 (0) RC10 (0), TrendFilter (0) RC1 RateOfChange (Close Data1, LenRC) RC2 RateOfChange (Close Data2, LenRC) RC3 RateOfChange (Close Data3, LenRC) RC4 RateOfChange (Close Data4, LenRC) RC5 RateOfChange (Close Daten5, LenRC) RC6 RateOfChange (Close Daten6, LenRC) RC7 RateOfChange (Close data7, LenRC) RC8 RateOfChange (Close DATA8, LenRC) RC9 RateOfChange (Close DATA9, LenRC) RC10 RateOfChange (Close Daten10, LenRC) TrendFilter Average (Close DATA11, 80) Wenn TrendFilter gt TrendFilter11 Fangen Sie dann an, wenn MarketPosition 0 und RC1 MinList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC5, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Dann beginnen Sie die nächste Bar am Markt RiskCalc AvgTrueRange (5) Ende Wenn MarketPosition 0 und RC1 MaxList (5) End End Wenn TrendFilter lt TrendFilter11 Dann beginnen, wenn MarketPosition 0 und RC1 MinList (RC1, RC2, RC1, RC5, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Dann anfangen zu verkaufen Next Bar am Markt RiskCalc AvgTrueRange (5) Ende Wenn MarketPosition 0 und RC1 MaxList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC7), dann beginnen Sie zu verkaufen Next Bar am Markt RiskCalc AvgTrueRange (5) , RC8, RC9, RC10) Dann beginnen Sie die nächste Bar am Markt RiskCalc AvgTrueRange (5) End End Wenn BarsSinceEntry gt TradeLenRC Dann Begin ExitLong Nächste Bar am Markt ExitShort Nächste Bar am Markt Ende Mai 2002, TradeStation-Code: Wenn High lt High1 und High 1 lt High2 und High2 lt High3 und Close lt Open und Close1 lt Open1 und Close2 lt Open2 Dann kaufen Tomorrow an High Stop ExitLong Tomorrow an Low Stop Wenn MarketPosition ltgt 0 und Open Tomorrow gt High dann ExitLong Morgen bei Open Wenn High GT High1 und Close lt Close1 Dann SetExitOnClose Juni 2002 Trade Code: Eingänge: BarsInTrade (8), ProfitExit (8), LossExit (4) Variablen: Notnagel (0), Shortstop (0), LongTarget (0), ShortTarget (0), LimitExit ( 0), StopExit (0) LimitExit (ProfitExit / 2 0,5) / 100 StopExit (LossExit / 5 0,2) / 100 Wenn MarketPosition 0 dann beginnen, wenn High lt High2 und Close lt Öffnen und öffnen Sie Next Bar lt High dann beginnen Next Bar bei High Stop LongStop 1 - StopExit LongTarget 1 LimitExit Ende Wenn Low gt Low2 und Close gt Öffnen und Öffnen Next Bar gt Low Dann Anfangen Verkaufen Next Bar bei Low Stop ShortStop 1 StopExit ShortTarget 1 - LimitExit End End Wenn MarketPosition 1 Dann ExitLong Next Bar starten EntryPrice Notnagel Stopp ExitLong Nächste Bar bei EntryPrice LongTarget Limit-End If Market -1 Begin Dann ExitShort Nächste Bar bei EntryPrice Shortstop Stopp ExitShort Nächste Bar bei EntryPrice ShortTarget Limit-End If BarsSinceEntry BarsInTrade1 Dann ExitLong Weiter Bar at Market ExitShort Nächste Bar am Markt Ende Juli 2002 beginnen , TradeStation-Code: Wenn MarketPosition ltgt 1 und Durchschnitt (Schließen, 9) Kreuze über Durchschnitt (Schließen, 36) Dann Begin RiskCalc 4 AvgTrueRange (10) Buy Next Bar am Markt Ende Wenn Durchschnitt (Close, 9) 36) Dann ExitLong Nächste Bar am Markt Wenn MarketPosition 1 und EntryPrice gt 0 Dann ExitLong Nächste Bar am EntryPrice - RiskCalc Stop August 2002, TradeStation-Code: Wenn MarketPosition ltgt -1 Dann Sell Next Bar bei Close1 2 AvgTrueRange (5) Limit Wenn MarketPosition ltgt 1 Dann Kaufen Weiter Bar Close1 - 2 AvgTrueRange (5) Grenzwert Wenn Market 1 dann beginnen ExitLong Nächste Bar bei EntryPrice - AvgTrueRange (5) Stopp ExitLong Nächste Bar bei EntryPrice 2 AvgTrueRange (5) Grenzwert End If Market -1 Dann beginnen ExitShort Nächste Bar bei EntryPrice AvgTrueRange (5) Stopp ExitShort Nächste Bar bei EntryPrice - 2 AvgTrueRange (5) Grenzwert September 2002 Code Trade: Variablen: ProfitDistance (0), RiskCalc (0), MMExport (1) Condition1 Bereich MinList (Range, Range1, Range2 , Range3) Bedingung2 niedrig lt Low1 und High lt High2 Bedingung3 Low gt Low1 und High gt High1 Bedingung4 Schließen lt High1 und Close gt Low1 Wenn MarketPosition 0 und Condition1 und Condition2 und Condition4 dann beginnen Kaufen Next Bar auf High Stop ProfitDistance Range 3 End If MarketPosition 0 und Condition1 und Bedingung3 und Condition4 beginnen dann verkaufen Weiter Bar auf High Limit ProfitDistance Bereich 3 End If EntryPrice gt 0 Then ExitLong beginnen Sie an Low Stopp ExitLong bei EntryPrice ProfitDistance Grenze ExitShort bei EntryPrice - ProfitDistance Grenze Ende Oktober 2002 Trade Code: Variablen: EntryAvg (0), ExitAvg (0), EntryVol (0), ExitVol (0), RiskCalc (0) EntryAvg Durchschnitt (Schließen, 60) ExitAvg Durchschnitt (Schließen, 30) EntryVol 2 StdDev (Schließen, 60) ExitVol 1 StdDev (Schließen , 30) RiskCalc (EntryAvg EntryVol) - (ExitAvg - ExitVol) Kaufen NumCont Verträge Weiter Bar bei EntryAvg EntryVol Stop-Sell NumCont Verträge Weiter Bar bei EntryAvg - EntryVol Stopp ExitLong Morgen um ExitAvg - ExitVol Stopp ExitShort Morgen um ExitAvg ExitVol Stopp EntryAvg MA (Schließen , 60) ExitAvg MA (Close, 30) EntryVol 2 StDev (Close, 60) ExitVol 1 StDev (Close, 30) RiskCalc (EntryAvg EntryVol) - (ExitAvg - ExitVol) / Eintrag bei Entryavg EntryVol STOP / BuyStopLevel EntryAvg EntryVol Kaufen High gt BuyStopLevel BuyPrice Max (Open, BuyStopLevel) / und ähnliche Gleichungen für kurze / ShortStopLevel EntryAvg - EntryVol Short Low lt ShortStopLevel ShortPrice Min (Open, ShortStopLevel) SellStopLevel ExitAvg - ExitVol Low Verkaufen lt SellStopLevel SellPrice Min (Open, SellStopLevel) CoverStopLevel ExitAvg ExitVol Abdeckung Hoch (1) gt C und C2 gt C1 und C1 gt C Bedingung2 SchließenW (2) lt CloseW (1) gt C und C2 gt C1 und C1 gt C Bedingung2 CloseW (2) Und CloseW (1) lt C und C2 lt C1 und C1 lt C Wenn Condition1 True und MarketPosition 0 Dann Kaufen (quotGo longquot) zu öffnen Wenn Condition2 True und MarketPosition 0 Dann Sell (quotGo shortquot) bei open Variables: TrailingStop (True) BarsInTrade (8), ProfitExit (4), LossExit (1.6), LongStop (0), ShortStop (0), LongTarget (0), ShortTarget (0), Oben (0), Unten (0) Wenn BarNumber 1 Dann ProfitExit beginnen ProfitExit / 100 LossExit LossExit / 100 Notnagel 1 - LossExit LongTarget 1 ProfitExit Shortstop 1 LossExit ShortTarget 1 - ProfitExit End Top High-Bottom Low Wenn 0 EntryPrice gt Dann beginnen Wenn Market 1 Dann beginnen Wenn Trailingstop True Then Top MaxList Begin (Top, High) ExitLong (quotL-Trailquot) Nächste Bar at Top Notnagel Stop-End Else ExitLong (quotL-Stopquot) Nächste Bar bei EntryPrice Notnagel Stopp ExitLong (quotL-Trgtquot) Nächste Bar bei EntryPrice LongTarget Limit-End If Market -1 Dann beginnen Wenn Trailingstop True Then Bottom Begin MinList (Bottom, Low) ExitShort (quots-Trailquot) Nächste Bar at Bottom Shortstop Stop-End Else ExitShort (quots-Stopquot) Nächste Bar bei EntryPrice Shortstop Stopp ExitShort (quots-Trgtquot) Nächste Bar bei EntryPrice ShortTarget Limit-End If BarsSinceEntry BarsInTrade 1 Dann (0), ShortVol (0), LongVol (0), ShortLookBack (10), die auf dem Markt ExitLong (QuoteL-Timequot) , LongLookBack (63), ShortTrend (0), LongTrend (0), LongTrendDir (0) ShortVol AvgTrueRange (ShortLookBack) LongVol AvgTrueRange (LongLookBack) Wenn ShortVol gt LongVol Dann 1 ShortTrend Else ShortTrend -1 LongTrend Average (Close, 80) Wenn LongTrend gt LongTrend20 LongTrendDir Dann 1 Else LongTrendDir -1 Wenn Market 0 und ShortTrend 1 und RandomTrigger 1 Dann beginnen Wenn Datum lt 1.000.401 Dann in der Nähe kaufen Wenn Datum gt 1.000.401 Dann bei Close End verkaufen, wenn Market ltgt 0 Then ExitLong beginnen Sie an (EntryPrice - ShortVol) Stopp ExitLong bei (EntryPrice 3 ShortVol) Grenzwert ExitShort bei (EntryPrice ShortVol) Stopp ExitShort bei (EntryPrice - 3 ShortVol) Grenzwert Wenn BarsSinceEntry gt ShortLookBack -1 Dann ExitLong beginnen Sie auf Schließen ExitShort auf Schließen Ende Ende Januar 2003 Trade Code: Wenn Schließen gt StdDev (Close, 60)) StdDev (Close, 60)) Dann kaufen auf dem Markt Wenn Close lt (Durchschnittlich (Schließen, 60) - StdDev (Schließen, 60)) Dann Verkauf auf dem Markt Februar 2003, TradeStation Code: Var: HistVol 0), YestHistVol (0), DeltaHistVol (0), Lookback (0) YestHistVol HistVol HistVol StdDev (C, 30) DeltaHistVol (HistVol - YestHistVol) / HistVol Wenn CurrentBar 1 Dann Lookback 20 Lookback Lookback (1 DeltaHistVol) Lookback MaxList (Lookback , 20) LookBack MinList (LookBack, 60) Wenn Close gt Highest (High, LookBack) 1 Dann kaufen auf dem Markt Wenn Close lt Lowest (Low, LookBack) 1 Dann Verkauf auf Markt Mai 2004, MetaStock-Code: Öffnen Sie das Tester unter dem Menü Extras. Wählen Sie einen neuen Test und geben Sie die folgenden Formeln für die spezifischen Aufträge ein. (C, 10, W), Verschieben (C, 10, W), Verschieben (C, 7, W) Schließen Lang: Kreuz (Bewegung (C, 7, W) MetaStock-Code für Futures-Trading-System-Lab: (C, 7, W) Um den Systemtest zu erstellen, öffnen Sie den Tester im Menü Extras. Wählen Sie einen neuen Test und geben Sie die folgenden Formeln für die spezifischen Aufträge ein. Juni 2004, Code Trade: Eingänge: Länge (10), NumDevsDn (1.5) Variablen: LowerBand (0) LowerBand BollingerBand (Low, Länge, - NumDevsDn) Wert1 TLNew (Date1, Zeit1, LowerBand1, Datum, Zeit, LowerBand), wenn CurrentBar Gt 1 und niedrige Kreuze unter LowerBand dann kaufen (quotBBandLEquot) nächste Bar Market if Schließen gt EntryPrice dann verkaufen diese Bar bei Close, wenn BarsSinceEntry 20 dann diese Bar zu verkaufen, um den Systemtest zu erstellen, öffnen Sie den Tester unter dem Menü Extras. Wählen Sie einen neuen Test und geben Sie die folgenden Formeln für die spezifischen Aufträge ein. Kaufauftrag: LltBBandBot (L, 10, S, 1.5) Verkauf Auftrag: bc: LltBBandBot (L, 10, S, 1.5) C gt ValueWhen (1, Ref (bc, -1), O) MetaStock Code für Futures-Handelssystem Lab Da dieses System ein Eingangssignal verwendet, das für mehrere Takte in einer Reihe wahr sein kann, kann die MetaStock-Version vor 8.0 nicht genau zählen, wie lange der Handel aktiv war. Die Formeln für dieses System sind daher nur im MetaStock 8.0 gültig. Um den Systemtest zu erstellen, öffnen Sie den Tester im Menü Extras. Wählen Sie einen neuen Test und geben Sie die folgenden Formeln für die spezifischen Aufträge ein. Bestellen Sie: hgtref (hhv (h, 55), - 1) Verkauf Auftrag: x: Simulation. CurrentPositionAge llt ref (llv (l, 55), - 1) ((0.1ATR (20)) x) Juli 2004, MetaStock Code: Dieses System ist für wöchentliche Daten ausgelegt. Um den Systemtest zu erstellen, öffnen Sie den Tester im Menü Extras. Wählen Sie einen neuen Test und geben Sie die folgenden Formeln für die spezifischen Aufträge ein. Die folgenden Formeln sind für Version 7.2 und früher. Geben Sie Lange ein: ADX (14) Lt30 UND Kreuz (Mov (C, 30, S), Mov (C, 60, S) (C, 60, S)), Bewegen (C, 60, S)) Geben Sie Short ein : ADX (14) lt30 UND Kreuz (Mov (C, 60, S), Mov (C, 30, S)) Schließen Schließen: (C, 30, S) gtMov (C, 60, S)) Für die Versionen 8.0 und Später können die Formeln ein wenig vereinfacht und zugleich für die Absicht des Systems präzisiert werden. Unten sind die 8.0 Formeln. Bestellen: Wenn (Simulation. CurrentPositionAgelt10, LltRef (LLV (L, 60), - 1) , Mov (C, 60, S), Mov (C, 30, S)) Bestellnummer: ADX (14) lt30 UND Kreuz (Mov (C, 60, S) (1), Mov (C, 30, S) gtMov (C, 60, S)) August 2004, MetaStock-Code: Die folgenden Formeln wurden geschrieben Zur Verwendung in einem Expertenrat. Um sie zu verwenden, öffnen Sie den Expertenberater aus dem Menü Extras. Wählen Sie Neu aus und gehen Sie dann auf die Registerkarte Symbole. Klicken Sie für jede der folgenden Formeln auf Neu, um ein neues Symbol zu erstellen. Geben Sie den Namen und die Formel ein. Dann wählen Sie die Grafik-Registerkarte, um das Symbol, Farbe und Platzierung gewünscht. Geben Sie Lange Formel ein: r: RSI (14) bc: Kreuz (r, 75) sc: Kreuz (25, r) Handel: Wenn (PREV0, If (bc, 1,0) 0, PREV1)) trade1 Name: Enter Kurzformel: r: RSI (14) bc: Kreuz (r, 75) sc: Kreuz (25, r) Handel: Wenn (PREV0, If (sc, 1,0) Wenn (bc OR (PREV20), 0, PREV1)) trade1 Name: Exit Lange Formel: r: RSI (14) bc: Kreuz (r, 75) bc,1,0), If(sc OR (PREV20),0,PREV1)) Cross(trade0,0.5) Name: Exit Short Formula: r:RSI(14) bc:Cross(r,75) sc:Cross( 25,r) trade:If(PREV0,If(sc,1,0), If(bc OR (PREV20),0,PREV1)) Cross(trade0,0.5) The same formulas listed above can be put into the columns of an exploration. Put each one into a separate formula and use the following formula for the filter: cola AND colb AND colc AND cold The formulas can also be used in a system test. No changes are required for this. June 2006, tymoraPRO software code: Program TymoraSampleIndicatorChannelMidPoint //Must have the word quotIndicatorquot in the Program Header const IndName ChnMidP var tmpHi, tmpLo, curHi, curLo, prvMidP, MidP, PS, PV, MM, LS: extended barsToUse, rColor: integer Band1: Integer function init(ChartNo, TF: Integer AssetN: String): integer //this function is called first by tymoraPRO and should initialize all your variables, etc //ChartNo 0..35, TF (timeFrame) 1Day. 71min, AssetN assetname // if this function returns anything but 0 tymoraPRO will ignore indicator for this run var i: integer cfgs: string begin // Initialization code goes here SetName(IndName) Band1 : AddBand(ChartNo) SetBandScale(Band1,0) //set scale to price SetBandStyle(Band1,2,psSolid) tmpHi : 0 tmpLo : 0 curHi : 0 curLo : 0 barsToUse : 50 rColor : clGreen cfgs : GetInitParams(ChartNo, IndName) if (cfgs ltgt ) then Begin try barsToUse : strtoint(cfgs) except barsToUse : 50 end End //if (barsToUse 0) then barsToUse : OptimalCycle(ChartNo, TF)4 //if (barsToUse 0) then barsToUse : 50 ReturnAssetInfo(AssetN, PS, PV, MM, LS) result : 0 end function main(ChartNo, TF: Integer AssetN: String istemp: boolean): integer //this function is called first by tymoraPRO and should initialize all your variables, etc //ChartNo 0..35, TF (timeFrame) 1Day. 71min, AssetN assetname // if (istemp true) this is a temporary newbar (the current uncompleted bar) //indicator can also be customized based on ChartNumber, TimeFrame, and/or AssetName var i, volup, voldn, dt, tm, ok: integer op, hi, lo, cl, pcl, useHi, useLo, useMidP: extended hifirst: boolean begin // main code goes here if (not istemp) then Begin tmpHi : 0 tmpLo : 0 if (curHi ltgt 0) then Begin ok : BarData(ChartNo, barsToUse, dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (ok -1) or CompPrc(curHi, hi, PS,) or CompPrc(curLo, lo, PS,) then curHi : 0 End if (curHi 0) then Begin curHi : 0 curLo : 0 for i : 0 to barsToUse-1 do begin BarData(ChartNo, i,dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (curHi 0) or (curHi lt hi) then curHi : hi if (curLo 0) or (curLo gt lo) then curLo : lo end End PrvMidP : MidP MidP : (curHicurLo)/2 if (MidP gt PrvMidP) then rColor : clGreen else if (MidP lt PrvMidP) then rColor : clRed BandAddXY(Band1,NewChartX(ChartNo, istemp),MidP, rColor, istemp) End if istemp then Begin if (tmpHi 0) then Begin for i : 0 to barsToUse-2 do begin BarData(ChartNo, i,dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (tmpHi 0) or (tmpHi lt hi) then tmpHi : hi if (tmpLo 0) or (tmpLo gt lo) then tmpLo : lo end End useHi : tmpHi useLo : tmpLo BarData(ChartNo,- 1,dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) //new temporary bar if (hi gt useHi) then useHi : hi if (lo lt useLo) then useLo : lo if ((useHiuseLo)/2 gt MidP) then rColor : clGreen else if ((useHiuseLo)/2 lt MidP) then rColor : clRed BandAddXY(Band1,NewChartX(ChartNo, istemp),(useHiuseLo)/2,rColor, istemp) End result : 0 end function afterdraw(ChartNo, TF: Integer AssetN: String FirstValueIndex, LastValueIndex: integer): integer //this routine is called in order to add any additional text or drawing on the final chart begin // additional chart annotation goes here result : 0 end function cleanup(ChartNo, TF: Integer AssetN: String): integer // perform any variable cleanup and other stuff here, return 0 if all okay begin // final cleanup code goes here (ie. freeing created bands) FreeBand(Band1) result : 0 end Copyright copy 2000-2008, Active Traderreg Magazine, Chicago, IL